In dieser Dissertation beschäftige ich mich mit drei Aspekten des „Asset Pricing“. Erstens analysiere ich Bankrenditen weltweit und zeige, dass es einen bankspezifischen Industrieeffekt gibt. Zweitens erkläre ich Teile des „Size“ und des „Value“ Faktors des Fama-French Modells durch „Default-“ und Desasterrisiko. Drittens entwickele ich ein neues auf „Rational Inattention“ basierendes „Asset Pricing“ Modell, mit dessen Hilfe ich der Effizienzmarkthypothese ein alternatives Konzept aufmerksamkeitsinduzierter Effizienz gegenüberstelle.     «

In dieser Dissertation beschäftige ich mich mit drei Aspekten des „Asset Pricing“. Erstens analysiere ich Bankrenditen weltweit und zeige, dass es einen bankspezifischen Industrieeffekt gibt. Zweitens erkläre ich Teile des „Size“ und des „Value“ Faktors des Fama-French Modells durch „Default-“ und Desasterrisiko. Drittens entwickele ich ein neues auf „Rational Inattention“ basierendes „Asset Pricing“ Modell, mit dessen Hilfe ich der Effizienzmarkthypothese ein alternatives Konzept aufmerksamkei...     »