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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz 
Autor(en):
Schenk, S. 
Nicht-TUM Koautoren:
nein 
Kooperation:
Titel:
Optionspreisberechnung via Fast Fourier Transform (Teil 4) 
Abstract:
Der vorangegangene Beitrag (siehe RISIKO MANAGER 20/2014) hat die Bewertung europäischer Call-Optionen mittels Fourierinversion angesprochen. Diese numerische Berechnungsmethode führt den Optionspreis für gegebenen Strike und fixe Maturität auf die Auswertung eines uneigentlichen Integrals zurück. Der Integrand besteht dabei im Wesentlichen aus der charakteristischen Funktion des logarithmierten Aktienkurses, welche für Lévy-Modelle durch die Cumulant-Funktion gegeben ist. In diesem Teil unserer...    »
 
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice 
Zeitschriftentitel:
Risiko Manager 
Jahr:
2014 
Heft / Issue:
23 
Seitenangaben Beitrag:
6-12 
Sprache:
de 
Verlag / Institution:
Bankverlag 
Status:
Verlagsversion / published 
Key publication:
Nein 
Peer reviewed:
Ja 
International:
Nein 
Book review:
Nein 
commissioned:
not commissioned 
Professional Journal:
Ja 
Leitbild:
Versionen