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Titel:

Robustness of locally risk-minimizing hedging strategies in finance via backward stochastic differential equations with jumps

Dokumenttyp:
Konferenzbeitrag
Autor(en):
Di Nunno, G.; Khedher, A.; Vanmaele; M.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
international
Seitenangaben Beitrag:
17-28
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Herausgeber:
Vanmaele, M.; Deelstra, G.; De Schepper, A.; Dhaene, J.; Schoutens, W.; Vanduffel, S.; Vyncke, D.
Kongress- / Buchtitel:
Handelingen Contactforum "Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance"
Kongress / Zusatzinformationen:
Brussels, Belgium
Jahr:
2013
Monat:
Feb
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Ja
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
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