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Titel:

Pricing of spread options on a bivariate jump-market and stability to model risk

Dokumenttyp:
Konferenzbeitrag
Autor(en):
Benth, F. E.; Di Nunno, G.; Khedher, A.; Schmeck, M. D.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
international
Seitenangaben Beitrag:
37-44
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Herausgeber:
Vanmaele, M., Deelstra, G., De Schepper, A.; Dhaene, J.; Schoutens, W.; Vanduffel, S.; Vyncke, D.
Kongress- / Buchtitel:
Handelingen Contactforum "Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance"
Kongress / Zusatzinformationen:
Brussels, Belgium
Jahr:
2012
Monat:
Feb
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
International:
Ja
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Professional Journal:
Nein
 BibTeX
Versionen