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Titel:

On Markov-switching ARMA processes - stationarity, existence of moments and geometric ergodicit

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Stelzer, Robert
Zeitschriftentitel:
Econometric Theory
Jahr:
2009
Band / Volume:
25
Heft / Issue:
01
Seitenangaben Beitrag:
43
Volltext / DOI:
doi:10.1017/s0266466608090026
Verlag / Institution:
Cambridge University Press (CUP)
E-ISSN:
0266-46661469-4360
Publikationsdatum:
09.01.2009
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