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Originaltitel:
Essays on Liquidity Costs and Equity Index Effects
Übersetzter Titel:
Aufsätze zu Liquiditätskosten und Aktienindexeffekten
Autor:
Zhao, Wenting
Jahr:
2018
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Betreuer:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.)
Gutachter:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Braun, Reiner (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150d
Kurzfassung:
This dissertation examines three research topics from financial market microstructure and corporate finance. The first study assesses the impacts of equity funds’ liquidity-motivated trading behavior on overall stock market liquidity. The second study analyzes the liquidity effects associated with index revisions of German Prime Standard indexes. The third study uses exogenous index events as identification to assess index effects on corporate financial leverage.
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Dissertation behandelt drei Forschungsthemen in den Bereichen Finanzmarktmikrostruktur und Unternehmensfinanzierung. Zunächst werden die Auswirkungen von liquiditätsmotiviertem Handelsverhalten von Aktienfonds auf die gesamte Marktliquidität analysiert. Daraufhin werden Liquiditätseffekte betrachtet, die mit Indexanpassungen der deutschen Primärstandardindizes verbunden sind. Abschließend werden exogene Indexevents als Identifikation verwendet, um Auswirkungen von Indexeffekten auf Fremdka...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1398104
Eingereicht am:
28.11.2017
Mündliche Prüfung:
05.06.2018
Dateigröße:
4914847 bytes
Seiten:
189
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20180605-1398104-1-7
Letzte Änderung:
28.06.2018
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