Testing for non-correlation between price and volatility jumps

Titel:: Testing for non-correlation between price and volatility jumps
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Jacod, J., Klüppelberg, C., and Müller, G.
Stichworte:: Common jumps Discrete sampling High-frequency data Itô semimartingale Statistical test Stochastic volatility model
Zeitschriftentitel:: Journal of Econometrics
Jahr:: 2017
Band / Volume:: 197
Jahr / Monat:: 2017-04
Quartal:: 2. Quartal
Monat:: Apr
Heft / Issue:: 2
Seitenangaben Beitrag:: 284-297
Sprache:: en
Volltext / DOI:: doi:10.1016/j.jeconom.2016.11.007
WWW:: Journal of Econometrics
Verlag / Institution:: Elsevier
Hinweise:: siehe: http://www.researchgate.net/profile/Gernot_Mueller/publications
Status:: Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: