Behavioral Portfolio Choice under Hyperbolic Absolute Risk Aversion

Titel:: Behavioral Portfolio Choice under Hyperbolic Absolute Risk Aversion
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Escobar-Anel, M.; Lichtenstern, A.; Zagst, R.
Nicht-TUM Koautoren:: ja
Kooperation:: international
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: International Journal of Theoretical and Applied Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:: nein
Jahr:: 2020
Band / Volume:: 23
Heft / Issue:: 7
Volltext / DOI:: doi:10.1142/S0219024920500454
Status:: Postprint / reviewed
Publikationsdatum:: 23.10.2020
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Nein
Peer reviewed:: Ja
commissioned:: not commissioned
Technology:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
Leitbild:: ;
Ethics und Sustainability:: Nein
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