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- Titel:
The deFinetti representation of generalised Marshall–Olkin sequences
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Sloot, H.
- Nicht-TUM Koautoren:
- nein
- Kooperation:
- international
- Abstract:
- We show that each infnite exchangeable sequence τ1, τ2, . . . of random variables of the generalised Marshall–Olkin kind can be uniquely linked to an additive subordinator via its deFinetti representation. This is useful for simulation, model estimation, and model building.
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Dependence Modeling
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2020
- Band / Volume:
- 8
- Seitenangaben Beitrag:
- 107-118
- Reviewed:
- ja
- Volltext / DOI:
- doi:10.1515/demo-2020-0006
- Status:
- Verlagsversion / published
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Finanzmathematik
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
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