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Titel:

The deFinetti representation of generalised Marshall–Olkin sequences

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Sloot, H.
Nicht-TUM Koautoren:
nein
Kooperation:
international
Abstract:
We show that each infnite exchangeable sequence τ1, τ2, . . . of random variables of the generalised Marshall–Olkin kind can be uniquely linked to an additive subordinator via its deFinetti representation. This is useful for simulation, model estimation, and model building.
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
Dependence Modeling
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2020
Band / Volume:
8
Seitenangaben Beitrag:
107-118
Reviewed:
ja
Volltext / DOI:
doi:10.1515/demo-2020-0006
Status:
Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
;
Ethics und Sustainability:
Nein
 BibTeX
Versionen