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- Titel:
Testing for non-correlation between price and volatility jumps
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Jacod, J., Klüppelberg, C., and Müller, G.
- Stichworte:
- Common jumps Discrete sampling High-frequency data Itô semimartingale Statistical test Stochastic volatility model
- Zeitschriftentitel:
- Journal of Econometrics
- Jahr:
- 2017
- Band / Volume:
- 197
- Jahr / Monat:
- 2017-04
- Quartal:
- 2. Quartal
- Monat:
- Apr
- Heft / Issue:
- 2
- Seitenangaben Beitrag:
- 284-297
- Sprache:
- en
- Volltext / DOI:
- doi:10.1016/j.jeconom.2016.11.007
- WWW:
- Journal of Econometrics
- Verlag / Institution:
- Elsevier
- Hinweise:
- siehe: http://www.researchgate.net/profile/Gernot_Mueller/publications
- Status:
- Postprint / reviewed
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Mathematische Statistik
- Format:
- Text
BibTeX