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Originaltitel:
Essays on Empirical Asset Pricing
Übersetzter Titel:
Drei Aufsätze zur empirischen Kapitalmarktforschung
Autor:
Kalsbach, Tobias
Jahr:
2023
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Management
Betreuer:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.)
Gutachter:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Swinkels, Laurens (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150
Kurzfassung:
This dissertation examines three research questions on empirical asset pricing. First, I analyze the relation between the slow diffusion of information components from linked firms and the reaction of the focal firms’ stock prices. Second, I compare machine learning models to predict the cross-section of emerging market stock returns. Finally, I study how the anchoring bias distorts investors’ belief updating process, leading to an underreaction to global firm-specific news.
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Dissertation untersucht drei Forschungsfragen zur empirischen Kapitalmarktforschung untersucht. Zuerst analysiere ich den Zusammenhang zwischen der langsamen Verbreitung von Informationskomponenten aus verbundenen Unternehmen und der Reaktion der Aktienkurse. Zweitens vergleiche ich Modelle des maschinellen Lernens zur Vorhersage vom Aktienrenditen in Schwellenländern. Zuletzt untersuche ich den Verankerungseffekt als Erklärung für die Unterreaktion der Anleger auf globale unternehmensspez...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1702048
Eingereicht am:
09.03.2023
Mündliche Prüfung:
19.07.2023
Dateigröße:
1845833 bytes
Seiten:
225
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20230719-1702048-1-2
Letzte Änderung:
26.09.2023
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