The tail of the stationary distribution of an autoregressive process with ARCH(1) errors.

Titel:: The tail of the stationary distribution of an autoregressive process with ARCH(1) errors.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Borkovec, M., Klüppelberg, C.
Zeitschriftentitel:: Ann. Applied Probab
Jahr:: 2001
Band / Volume:: 11
Heft / Issue:: 4
Seitenangaben Beitrag:: 1220-1241
Sprache:: en
WWW:: http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1015345401
Status:: Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: