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Originaltitel:
Spatio-temporal processes of stochastic integral type 
Übersetzter Titel:
Spatio-temporale Prozesse vom stochastischen Integraltyp 
Jahr:
2021 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Chong, Carsten (Prof. Dr.); Jacod, Jean (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 620 
Kurzfassung:
We develop functional central limit theorems for the solutions to stochastic PDEs driven by a pure-jump Lévy space–time white noise as well as for a new model within financial statistics that we call mixed semimartingale, in which stock prices observed at high frequency are contaminated by a fractional microstructure noise. We also develop estimation procedures for the volatility of price processes and perform an extensive simulation study and data analysis based on financial data. 
Übersetzte Kurzfassung:
Wir entwickeln funktionale zentrale Grenzwertsätze für die Lösungen stochastischer PDEs, die von einem Lévy space--time white noise angetrieben werden, sowie für ein neues Modell in der Finanzstatistik, mixed semimartingale genannt, in dem Aktienkurse durch eine fraktionale microstructure noise kontaminiert sind. Wir entwickeln auch Schätzverfahren für die Preisprozess-Volatilität und führen eine umfangreiche Simulationsstudie und Datenanalyse auf Basis von Finanzdaten in hoher Frequenz. 
Mündliche Prüfung:
26.08.2021 
Dateigröße:
1588120 bytes 
Seiten:
137 
Letzte Änderung:
15.09.2021