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Titel:

Approximationen erster Ordnung für operationelle Risiken unter Abhängigkeiten

Dokumenttyp:
Buchbeitrag
Autor(en):
Böcker, K. and Klüppelberg, C.
Künstler (Werkautoren):
Schäfer/Burghof/Johanning/Wagner/Rodt (Hrsg.)
Abstract:
Wir untersuchen das Problem der Modellierung und Quantifizierung des multivariaten operationellen Risikos. Basierend auf dem weit verbreiteten eindimensionalen Verlustverteilungs-Ansatz, entwickeln wir zunächst ein "Invarianzprinzip", dem jedes multivariate Modell genügen sollte. Unser Ansatz basiert auf dem neuen Konzept der Pareto- Lévy-Copula und erlaubt für das operationelle Risiko eine dynamische Betrachtungsweise zu jedem beliebigen zukünftigen Zeitpunkt. Dabei nutzen wir die Tatsache...     »
Seitenangaben Beitrag:
403-420
Buchtitel:
Schäfer, K.: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung.
Titelzusatz:
Festschrift für Bernd Rudolph
Verlag / Institution:
Fritz Knapp Verlag
Verlagsort:
Frankfurt am Main
Jahr:
2009
Seiten/Umfang:
403-420
Print-ISBN:
978-3-8314-0826-9
Reviewed:
ja
Sprache:
de
WWW:
https://www.econbiz.de/Record/approximationen-erster-ordnung-f%2525C3%2525BCr-operationelle-risiken-unter-abh%2525C3%2525A4ngigkeiten-b%2525C3%2525B6cker-klaus/10003861248
Semester:
SS 09
Format:
Text
 BibTeX