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Originaltitel:
First passage events and multivariate regular variation for dependent Lévy processes with Applications in Insurance 
Übersetzter Titel:
Ereignisse der Erstüberschreitung und multivariate reguläre Variation für abhängige Lévyprozesse mit Anwendungen in der Versicherungsrisikotheorie 
Jahr:
2009 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr) 
Gutachter:
Kyprianou, Andreas E. (Prof.); Kallsen, Jan (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Kurzfassung:
This thesis deals with the first upwards passage event of the sum of dependent Lévy processes, when a constant barrier is passed by a jump. The dependence between the jump components of a multivariate Lévy process is modelled by a so-called Pareto Lévy measure. The relationship between a Lévy measure and its Pareto Lévy measure is investigated in detail, where explicit examples with graphical representations are given. Furthermore, we prove conditions on the one-dimensional Lévy measures and the...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit untersucht das Ereignis der Erstüberschreitung einer konstanten Barriere durch eine Summe von abhängigen Lévyprozessen mittels eines Sprungs. Die Abhängigkeit zwischen den Sprungkomponenten eines multivariaten Lévyprozesses wird dabei mit einem sogenannten Pareto-Lévymaß modelliert. Die Beziehung zwischen einem Lévymaß und seinem Pareto-Lévymaß wird dabei detailliert untersucht, wobei explizite Beispiele mit graphischen Darstellungen gegeben werden. Desweiteren werden Bedingungen an...    »
 
Mündliche Prüfung:
08.06.2009 
Seiten:
127 
Letzte Änderung:
18.08.2009