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Originaltitel:
On Dependence and Extremes 
Übersetzter Titel:
Über Abhängigkeitsstrukturen und Extrema 
Jahr:
2006 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr) 
Gutachter:
Falk, Michael (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Kurzfassung:
This thesis deals with various aspects of multivariate dependencies and extreme values. First, a new dependence measure is developed and non-parametrical estimator as well as a concept of visualization of extremes. Also, tail-copula estimators are developed under the assumptions of having either elliptical distributions or elliptical copula. Of these, the asymptotic behavior of first and second order is determined and the improvements compared to non-parametric estimators are shown both theoreti...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Dissertation behandelt unterschiedliche Aspekte multivariater Abhängigkeitsstrukturen und Extremwerte (EW). Es wird zunächst ein neues Abhängigkeitsmass und dafür ein nichtparametrischer Schätzer entwickelt sowie ein Konzept zur Visualisierung von EWn gezeigt. Ebenfalls werden Tailcopula (TC) Schätzer unter elliptischen Verteilungen und Copulae konstruiert, deren asymptotisches Verhalten 1. und 2. Ordnung gezeigt und theoretisch und mittels Simulation werden die Verbesserungen gegenüber de...    »
 
Veröffentlichung:
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Mündliche Prüfung:
22.05.2006 
Dateigröße:
1934850 bytes 
Seiten:
161 
Letzte Änderung:
18.07.2007