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Originaltitel:
Extremes of Multidimensional Stationary Diffusion Processes and Applications in Finance 
Übersetzter Titel:
Extremes Verhalten multidimensionaler, stationärer Diffusionsprozesse und Anwendungen in der Finanzmathematik 
Jahr:
2002 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Gantert, Nina (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
extreme value theory; diffusion processes; spectral asymptotics 
Übersetzte Stichworte:
Extremwerttheorie; Diffusionsprozesse; Spektralasymptotik 
Schlagworte (SWD):
Diffusionsprozess; Extremwertstatistik; Spektralanalyse ; Asymptotik; Finanzmathematik; Extremwert; Spektralanalyse  
TU-Systematik:
MAT 607d; MAT 605d; MAT 902d; MAT 634d 
Kurzfassung:
This thesis deals with the extreme behavior of multidimensional reversible diffusion processes. The partial maxima of the process, measured in a suitable norm, are considered up to the time horizon T>0. The fine tail asymptotics of the maxima is evaluated for fixed T>0 as well as the long time behavior in the sense of classical extreme value theory. The problem can be reduced to the analysis of spectral asymptotics for the generator of the process subject to Dirichlet boundary conditions on boun...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem extremen Verhalten von mehrdimensionalen, stationären, reversiblen Diffusionsprozessen. Betrachtet werden die partiellen Maxima des Prozesses in geeigneten Normen bis zu einem Zeitpunkt T>0. Untersucht wird sowohl die exakte Tail-Asymptotik des Maximum für festes T als auch das Langzeitverhalten im Sinn der klassischen Extremwerttheorie. Dieses Problem lässt sich reduzieren auf die Untersuchung der Spektralasymptotik des Generators des Prozesses mit Dirichle...    »
 
Veröffentlichung:
Universitätsbibliothek der TU München 
Mündliche Prüfung:
25.10.2002 
Dateigröße:
2889626 bytes 
Seiten:
171 
Letzte Änderung:
18.07.2007