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Original title:
Extremes of Multidimensional Stationary Diffusion Processes and Applications in Finance 
Translated title:
Extremes Verhalten multidimensionaler, stationärer Diffusionsprozesse und Anwendungen in der Finanzmathematik 
Year:
2002 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Gantert, Nina (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Keywords:
extreme value theory; diffusion processes; spectral asymptotics 
Translated keywords:
Extremwerttheorie; Diffusionsprozesse; Spektralasymptotik 
Controlled terms:
Diffusionsprozess; Extremwertstatistik; Spektralanalyse ; Asymptotik; Finanzmathematik; Extremwert; Spektralanalyse  
TUM classification:
MAT 607d; MAT 605d; MAT 902d; MAT 634d 
Abstract:
This thesis deals with the extreme behavior of multidimensional reversible diffusion processes. The partial maxima of the process, measured in a suitable norm, are considered up to the time horizon T>0. The fine tail asymptotics of the maxima is evaluated for fixed T>0 as well as the long time behavior in the sense of classical extreme value theory. The problem can be reduced to the analysis of spectral asymptotics for the generator of the process subject to Dirichlet boundary conditions on boun...    »
 
Translated abstract:
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem extremen Verhalten von mehrdimensionalen, stationären, reversiblen Diffusionsprozessen. Betrachtet werden die partiellen Maxima des Prozesses in geeigneten Normen bis zu einem Zeitpunkt T>0. Untersucht wird sowohl die exakte Tail-Asymptotik des Maximum für festes T als auch das Langzeitverhalten im Sinn der klassischen Extremwerttheorie. Dieses Problem lässt sich reduzieren auf die Untersuchung der Spektralasymptotik des Generators des Prozesses mit Dirichle...    »
 
Publication :
Universitätsbibliothek der TU München 
Oral examination:
25.10.2002 
File size:
2889626 bytes 
Pages:
171 
Last change:
18.07.2007