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Original title:
Model distances, block maxima and repeated measurements in the context of vine copulas 
Translated title:
Modelldistanzen, Block Maxima und wiederholte Messungen im Kontext von Vine Copulas 
Year:
2017 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Referee:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Janssen, Paul (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
TUM classification:
MAT 620d 
Abstract:
This dissertation presents three novel aspects of vine copulas. The first part develops model distances based on the Kullback-Leibler distance that can be used for vine copulas even in high dimensions. The second part provides an explicit formula for the copula density of the componentwise block maxima for multivariate distributions and applies this result to vine copulas. The third part presents a flexible D-vine copula based model for unbalanced longitudinal data and its connection to linear m...    »
 
Translated abstract:
Diese Dissertation präsentiert drei neuartige Aspekte zu Vine Copulas. Der erste Teil entwickelt Modelldistanzen, die auf der Kullback-Leibler Distanz basieren und selbst in hohen Dimensionen für Vine Copulas verwendet werden können. Der zweite Teil liefert eine explizite Formel für die Copuladichte der komponentenweisen Block Maxima multivariater Verteilungen und wendet dieses Resultat auf Vine Copulas an. Der dritte Teil präsentiert ein flexibles D-Vine Copula basiertes Modell für unbalanciert...    »
 
Oral examination:
05.09.2017 
File size:
9694624 bytes 
Pages:
139 
Last change:
11.09.2017