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Original title:
Development of Vine Copula based Drought Indices and Model Evaluation under the Presence of Non-Stationarity 
Translated title:
Entwicklung Vine Copula basierter Dürreindizes und Modellevaluation in Gegenwart von Nicht-Stationarität 
Year:
2017 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Referee:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Song, Peter X. K. (Prof., Ph.D.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
TUM classification:
MAT 620d 
Abstract:
We provide a novel methodology for (multivariate) drought indices, which amends existing approaches. Based on user-selected variables different drought types can be modeled. The novel indices use vine copulas to flexibly model inter-variable dependencies. Furthermore, we introduce methodology for model evaluation in the context of non-stationary time series. Assuming stationarity for small (moving) time windows selected based on a changepoint analysis, moving scores and divergences are used to j...    »
 
Translated abstract:
Wir präsentieren eine neuartige Methodik für (multivariate) Dürreindizes, die bestehende Ansätze novelliert. Basierend auf ausgewählten Variablen können verschiedene Arten von Dürre modelliert werden. Die neuen Indizes verwenden Vine Copulas, um multivariate Abhängigkeiten flexibel zu modellieren. Des Weiteren führen wir Methodik zur Modellevaluierung im Kontext nichtstationärer Zeitreihen ein. Unter Annahme von Stationarität für kleine (gleitende) Zeitfenster, die basierend auf einer Changepoin...    »
 
Oral examination:
27.02.2017 
File size:
9214122 bytes 
Pages:
185 
Last change:
09.03.2017