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Originaltitel:
Reduced Basis Methods for Option Pricing and Calibration 
Übersetzter Titel:
Reduzierte-Basis-Methoden für die Bewertung und Kalibrierung von Optionen 
Jahr:
2016 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Wohlmuth, Barbara (Prof. Dr.); Haasdonk, Bernard (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
reduced basis methods, model reduction, variational inequalities, option pricing 
Übersetzte Stichworte:
Reduzierte-Basis-Methoden, Modellreduktion, Variationsungleichungen, Optionsbewertung 
TU-Systematik:
MAT 650d 
Kurzfassung:
In this thesis, a reduced basis framework for the pricing of European and American options is developed. The underlying problems are described by parametrized time-dependent variational (in-)equalities. Corresponding reduced problem formulations are introduced, a posteriori error estimates are derived, and the construction of suitable reduced spaces is worked out. The efficiency of the resulting method is demonstrated in the context of calibrating to market data and by comparing it with existing...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit wird eine Reduzierte-Basis-Methode für die Bewertung von europäischen und amerikanischen Optionen entwickelt. Die zugrunde liegenden Probleme werden durch parametrisierte zeitabhängige Variationsungleichungen beschrieben. Dazugehörige reduzierte Problemformulierungen werden eingeführt, a posteriori Fehlerabschätzungen werden hergeleitet und geeignete reduzierte Räume werden konstruiert. Die Effizienz der resultierenden Methode wird demonstriert anhand der Kalibrierung an Marktda...    »
 
Mündliche Prüfung:
06.07.2016 
Dateigröße:
3111548 bytes 
Seiten:
162 
Letzte Änderung:
27.01.2017