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Originaltitel:
First-exit times and their applications in default risk management 
Übersetzter Titel:
Erstpassierzeiten und deren Anwendung für die Kreditausfallmodellierung 
Jahr:
2013 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Albrecher, Hansjörg (Prof. Dr.); Escobar, Marcos (Prof. , Ph.D.); Scherer, Matthias (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
Stichworte:
credit risk, default modeling, first-exit time 
Übersetzte Stichworte:
Erstpassierzeiten, Kreditrisiko, Ausfallmodellierung 
Schlagworte (SWD):
Risikomanagement; Ausfallrisiko; Brownsche Bewegung; Derivat Wertpapier; Private Equity 
TU-Systematik:
MAT 605d; WIR 170d 
Kurzfassung:
Over the last two decades, default rates and market risk have increased substantially. A consequence of the growing global interlacing is a strong dependence between both individual stock returns and credit events. Risk management (especially risk diversification) is much more challenging, since. Quantitative models that assist firms to better analyse, measure, and comprehend the risks they face are required. This thesis contributes to the literature on the modeling of default risks and their de...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte sind sowohl Markt- als auch Ausfallrisiken angestiegen. Als Folge der zunehmenden globalen Vernetzung nimmt außerdem die Abhängigkeit von Aktienrenditen und Ausfallereignissen zu. Risikomanagement (und speziell die Risikostreuung) wird deswegen zu einer immer größeren Herausforderung. Quantitative Modelle, die Firmen helfen, ihre Risiken besser zu analysieren und zu verstehen, werden zunehmend wichtiger. Diese Arbeit leistet einen Beitrag auf dem Gebiet der...    »
 
Mündliche Prüfung:
29.10.2013 
Dateigröße:
2448945 bytes 
Seiten:
167 
Letzte Änderung:
27.11.2013