A continuous time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second order behaviour.

Titel:: A continuous time GARCH process driven by a Lévy process: stationarity and second order behaviour.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Klüppelberg, C., Lindner, A., Maller, R.
Zeitschriftentitel:: J. Appl. Prob.
Jahr:: 2004
Band / Volume:: 41
Heft / Issue:: 3
Seitenangaben Beitrag:: 601-622
Sprache:: en
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
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Vorkommen: