A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs.

Titel:: A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Kabanov, Y., Klüppelberg, C.
Zeitschriftentitel:: Finance & Stochastics
Jahr:: 2004
Band / Volume:: 8
Heft / Issue:: 2
Seitenangaben Beitrag:: 207-227
Sprache:: en
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: