Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroscedasticity models.

Titel:: Testing for reduction to random walk in autoregressive conditional heteroscedasticity models.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Klüppelberg, C., Maller R.A., Van De Vyver M., Wee D.
Zeitschriftentitel:: The Econometrics Journal
Jahr:: 2002
Band / Volume:: 5
Heft / Issue:: 2
Seitenangaben Beitrag:: 387-416
Sprache:: en
Volltext / DOI:: doi:10.1111/1368-423X.t01-1-00090
Status:: Verlagsversion / published
Copyright Informationen:: Copyright is held by the Royal Economic Society, but is made available on this site for personal use free of charge by permission of the Society.
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: