Fractional Brownian motion as a weak limit of Poisson shot noise processes - with applications to finance.

Titel:: Fractional Brownian motion as a weak limit of Poisson shot noise processes - with applications to finance.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Klüppelberg, C., Kühn, C.
Zeitschriftentitel:: Stoch. Proc. Appl.
Jahr:: 2004
Band / Volume:: 113
Heft / Issue:: 2
Seitenangaben Beitrag:: 333-351
Sprache:: en
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

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