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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Felix Hunschede 
Title:
D-Vine Copula Based Modelling and Forecasting of Exposure Limits in Reinsurance. 
Abstract:
We provide a D-vine copula based method to model and forecast data, which are relevant in reinsurance e.g. for appropriate risk capital allocation. We deal with unbalanced data, where the number of observations increases over time. Using the Inference for Marginals (IFM) method, we first obtain probability integral transformed random variables by modelling the marginals via different methods. This includes elaborate regression models such as Generalized Additive Models to account for location, s...    »
 
Translated abstract:
Wir präsentieren eine D-vine Copula basierte Methode zur Modellierung und Vorhersage von Daten, die eine Rolle bei Rückversicherungen spielen, z.B. zur Allokation von Risikokapital. Wir arbeiten mit einem sogenannten unbalanced setting, in dem die Anzahl der Beobachtungen über die Zeit zunehmen. Mithilfe der Inference for Marginals (IFM) Methode erhalten wir zuerst sogenannte probability integral transformed Zufallsvariablen, indem wir die Ränder mit verschiedenen Methoden modellieren, darunter...    »
 
Subject:
MAT Mathematik 
DDC:
510 Mathematik 
Advisor:
Claudia Czado, Nicole Barthel 
Year:
2017 
Quarter:
3. Quartal 
Year / month:
2017-09 
Month:
Sep 
Pages:
105 
Language:
en 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik 
Format:
Text 
ingested:
27.09.2017