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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Lingauer, Michael 
Titel:
FAVAR Modelle: Theorie, Schätzung und Anwendung 
Übersetzter Titel:
Factor-Augmented Vector Autoregression Models: Theory, Estimation and Applications 
Abstract:
This thesis considers the estimation of factor-augmented vector autoregression models which were introduced in Bernanke et al. (2005) in order to measure the dynamic effects of monetary policy. At the beginning, we show how dynamic factor models can be estimated by the non-parametric principal component approach and the fully parametric EM algorithm method, before we look at FAVAR models. For the principal component analysis, we follow Stock and Watson (2002), and for the EM algorithm, we use th...    »
 
übersetzter Abstract:
In dieser Masterarbeit beschäftigen wir uns mit der Schätzung von Faktor-Augmentierten Vektorautoregressiven Modellen, kurz FAVAR. Diese Art von Modellen wurde als erstes in Bernanke et al. (2005) beschrieben und eingesetzt. Sie nutzten diese, um die dynamischen Auswirkungen durch die Zinspolitik zu messen. Da FAVAR Modelle eine Erweiterung der dynamischen Faktorenmodellen sind, beschreiben wir zu Beginn dieser Arbeit, wie wir die dynamischen Faktorenmodelle durch die Hauptkomponentenanalyse und...    »
 
Aufgabensteller:
PD Dr. Aleksey Min 
Betreuer:
Franz Ramsauer 
Jahr:
2015 
Sprache:
de 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.06.2015 
Bearbeitungsende:
30.11.2015