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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Jaser, Miriam 
Titel:
Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik 
Übersetzter Titel:
Mathematical fundamentals of continuous-time finance 
Abstract:
This bachelor thesis deals with the mathematical fundamentals of continuous-time finance. It starts with the introduction of Brownian motion being the central object of finance. Based on the first derivation by Einstein and the construction by Lévy, the most important features of Brownian motion are shown. Subsequently, the theory of stochastic calculus will be presented discussing the construction of the Ito integral, the derivation of the Ito formula and Girsanov's theorem in detail. Finally t...    »
 
übersetzter Abstract:
Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit werden die mathematischen Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik behandelt. Ausgangspunkt ist dabei die Brownsche Bewegung als zentrales Objekt der Finanzmathematik. Aufbauend auf der ersten Herleitung durch Einstein und der Konstruktion durch Lévy, werden die wichtigsten Eigenschaften der Brownschen Bewegung gezeigt. Anschließend wird dann die Theorie der stochastischen Integration vorgestellt. Dabei wird vor allem auf die Konstruktion des Ito-Int...    »
 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2012 
Jahr / Monat:
2012-08 
Monat:
Aug 
Sprache:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
15.08.2012