Benutzer: Gast  Login
Originaltitel:
Extendibility of Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators and an application to portfolio credit risk 
Übersetzter Titel:
Erweiterbarkeit von Marshall-Olkin Verteilungen mittels Lévy Subordinatoren und eine Anwendung in der Portfolio-Kreditrisikomodellierung 
Jahr:
2010 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Kiesel, Rüdiger (Prof. Dr.); Bingham, Nick H. (Prof., Ph.D.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
Kurzfassung:
The family of exchangeable Marshall-Olkin distributions is investigated. From an analytical perspective, coherences with completely monotone sequences are revealed. From the viewpoint of probability theory, an alternative construction of extendible Marshall-Olkin distributions via Lévy subordinators is derived. This result is used to develop efficient simulation algorithms and a pricing model for portfolio credit derivatives. 
Übersetzte Kurzfassung:
Die Familie der austauschbaren Marshall-Olkin Verteilungen wird untersucht. Aus analytischer Sicht werden Querverbindungen mit vollständig monotonen Zahlenfolgen aufgezeigt. Aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Sicht wird eine alternative Konstruktion erweiterbarer Marshall-Olkin Verteilungen mittels Lévy Subordinatoren hergeleitet. Dieses Resultat wird verwendet um effiziente Simulationsalgorithmen und ein Bewertungsmodell für Portfolio-Kreditderivate zu entwickeln. 
Mündliche Prüfung:
28.06.2010 
Seiten:
200 
Letzte Änderung:
13.07.2010