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Originaltitel:
Multivariate Continuous time stochastic volatility models driven by a Lévy process 
Übersetzter Titel:
Multivariate zeitstetige von einem Lévyprozess getriebene stochastische Volatilitätsmodelle 
Jahr:
2007 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Lindner, Alexander (Prof. Dr.); Jacod, Jean (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Stichworte:
CARMA, COGARCH, EGARCH, GARCH, Lévy process, Ornstein-Uhlenbeck Process, multivariate stochastic volatility model 
Übersetzte Stichworte:
CARMA, COGARCH, EGARCH, GARCH, Lévyprozess, Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, multivariates stochastisches Volatilitätsmodell 
Kurzfassung:
Several multivariate stochastic models in continuous time are introduced and their probabilistic and statistical properties are studied in detail. All models are driven by Lévy processes and can generally be used to model multidimensional time series of observations. In this thesis the focus is on various stochastic volatility models for financial data. Firstly, multidimensional continuous-time autoregressive moving-average (CARMA) processes are considered and, based upon them, a multiva...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Es werden verschiedene multivariate stochastische Modelle in stetiger Zeit eingeführt und aus probabilistischer und statistischer Sicht im Detail untersucht. Alle diese Modelle werden von Lévyprozessen getrieben und können allgemein für die Modellierung mehrdimensionaler Beobachtungsreihen verwendet werden. Hierbei liegt in dieser Arbeit der Schwerpunkt auf verschiedenen stochastischen Volatilitätsmodellen für Finanzmarktdaten. Zunächst werden multivariate zeitstetige autoregressive Moving-...    »
 
Mündliche Prüfung:
11.10.2007 
Seiten:
263 
Letzte Änderung:
19.10.2007