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Originaltitel:
Integrated risk management when the stock price follows an exponential Levy process 
Übersetzter Titel:
Integriertes Risikomanagement, wenn der Aktienkurs durch einen exponentiellen Levy Prozess modelliert wird 
Jahr:
2006 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Konstantinides, Dimitrios G. (Prof. Dr.) 
Format:
Text 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
Schlagworte (SWD):
Versicherungsmathematik; Risikomanagement; Portfolio; Selection; Lévy-Prozess 
TU-Systematik:
WIR 190d; WIR 160d; MAT 605d 
Kurzfassung:
We consider a stochastic model for the wealth of an insurance company which has the possibility to invest into a risky and a riskless asset under a constant mix strategy. The total insurance claim amount is modeled by a compound Poisson process and the price of the risky asset follows a general exponential Levy process. We investigate the resulting integrated risk process and the corresponding discounted net loss process. This opens up a way to measure the risk of a negative outcome of the integ...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Wir betrachten ein stochastisches Model für das Vermögen einer Versicherungsgesellschaft, welche die Möglichkeit hat ihre Reserven in eine Aktie und in ein festverzinsliches Wertpapier zu investieren unter einer sogenannten "constant mix strategy". Der Gesamt-schaden wird durch einen zusammengesetzten Poissonprozess modelliert und der Aktienpreis durch einen allgemeinen Levy Prozess. Wir untersuchen den entstehenden integrierten Risikoprozess und den dazugehörigen Prozess des diskontierten Netto...    »
 
Veröffentlichung:
Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Mündliche Prüfung:
27.03.2006 
Dateigröße:
975932 bytes 
Seiten:
109 
Letzte Änderung:
18.07.2007