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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Tamburini, Andrea 
Title:
Dynamic factor copula models and systemic risk in the banking sector 
Abstract:
The crisis which struck the global financial markets between 2007 and 2012 and that is still showing its impact, has revealed the need for new advanced studies concerning Systemic Risk and Dependency Structures in the financial market. One of the key concept for these studies is "interconnectedness" and, more in the specific, the understanding of the relation of dependence between the different institutions in the considered system. One way that statistics has to meet this need are the so called...    »
 
Translated abstract:
Die globale Finanzkrise, die zu großen Marktverwerfungen zwischen 2007 und 2012 führte und auch auf aktuelle Märkte noch ihre Auswirkungen hat, offenbarte die Notwendigkeit einer neuen Betrachtungsweise von systematischem Risiko und Abhängigkeitsstrukturen und damit auch weiterer wissenschaftlicher Studien. Eines der Schlüsselkonzepte dieser Studien ist die „Vernetzung“ zwischen verschiedenen Institutionen im Allgemeinen und die daraus resultierende Abhängigkeit untereinander im Speziellen. S...    »
 
Supervisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Advisor:
Prof. Georg Pflug (Uni Wien) 
Year:
2017 
Language:
en 
Language from translation:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Commencing Date:
15.10.2017 
End of processing:
30.06.2018