Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Tamburini, Andrea 
Titel:
Dynamic factor copula models and systemic risk in the banking sector 
Abstract:
The crisis which struck the global financial markets between 2007 and 2012 and that is still showing its impact, has revealed the need for new advanced studies concerning Systemic Risk and Dependency Structures in the financial market. One of the key concept for these studies is "interconnectedness" and, more in the specific, the understanding of the relation of dependence between the different institutions in the considered system. One way that statistics has to meet this need are the so called...    »
 
übersetzter Abstract:
Die globale Finanzkrise, die zu großen Marktverwerfungen zwischen 2007 und 2012 führte und auch auf aktuelle Märkte noch ihre Auswirkungen hat, offenbarte die Notwendigkeit einer neuen Betrachtungsweise von systematischem Risiko und Abhängigkeitsstrukturen und damit auch weiterer wissenschaftlicher Studien. Eines der Schlüsselkonzepte dieser Studien ist die „Vernetzung“ zwischen verschiedenen Institutionen im Allgemeinen und die daraus resultierende Abhängigkeit untereinander im Speziellen. S...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Betreuer:
Prof. Georg Pflug (Uni Wien) 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
15.10.2017 
Bearbeitungsende:
30.06.2018