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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Wieczorek, Jakub 
Titel:
Explaining aggregated recovery rates 
Abstract:
In the thesis, the dependence of monthly aggregated recovery rates from bank loans on various factors is examined and the sources of variability of aggregated recovery rates are stated. This topic is currently of great importance as Basel accords permit banks to determine required capital holdings by using model-based estimates of recovery rates. For the first time, this study is based on a very broad database including default cases from 5 continents and over 120 countries. The Global Credit D...    »
 
übersetzter Abstract:
In der Masterarbeit wird die Abhängigkeit der monatlichen aggregierten Realisierungsquoten der Bankdarlehen von verschiedenen Faktoren untersucht und es werden die Quellen der Variabilität dieser Quoten angegeben. Dieses Thema ist derzeit von großer Bedeutung, da die Vorschriften des Basel Ausschusses den Banken ermöglichen, den erforderlichen Kapitalbestand anhand modellbasierter Schätzungen der Verwertungsquoten zu ermitteln. In dieser Studie wurde zum ersten Mal die so umfangreiche Daten...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
15.09.2017 
Bearbeitungsende:
28.02.2018