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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Liu, Cancan 
Titel:
Optimal Mean-Variance portfolio Selection in Continuous Time via Markov-Modulated Stochastic Optimal Control 
Abstract:
In this thesis, we investigate the optimal mean-variance portfolio selection models in continuous-time and their extensions with Markov-modulation, also known as regime-switching. These models combine the Markowitz’s idea of the meanvariance portfolio selection with Black-Scholes framework in continuous time and can be converted into linear quadratic stochastic optimal control problems. With the help of the developed stochastic control theories, the explicit expressions of the efficient portfoli...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Christoph Kaserer & Prof. Dr. Rudi Zagst 
Betreuer:
Dr. Andreas Janoschek & Daniel Huber 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.05.2017 
Bearbeitungsende:
31.08.2017