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Document type:
Masterarbeit 
Author(s):
Engel, Janina 
Title:
One-factor Lévy-frailty copulas with inhomogeneous trigger rate parameters 
Abstract:
A new parametric family of high-dimensional non-exchangeable extreme-value copulas is presented. The construction is based on the Lévy-frailty model introduced by Mai and Scherer. This model offers great flexibility and a tractable approach for constructing multivariate probability distributions in large dimensions. Dependence is induced by Lévy subordinators. In order to ensure non-exchangeability inhomogeneous rate parameters are chosen for the exponentially distributed trigger variables. The...    »
 
Translated abstract:
Eine neue Familie hoch-dimensionaler und nicht austauschbarer Extremwert-Copulas wird vorgestellt. Die Konstruktion basiert auf dem von Mai und Scherer eingeführten Lévy-frailty Modell. Dieses Modell bietet eine große Flexibilität und einen lenkbaren Ansatz für die Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsverteilungen in hohen Dimensionen. Abhängigkeit wird durch einen Lévy Subordinator induziert. Um Asymmetrie sicher zu stellen werden inhomogene Verteilungsparameter für die exponentialverteilten Tri...    »
 
Supervisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Advisor:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Year:
2015 
Language:
de 
Language from translation:
de 
Notes:
Diese Masterarbeit entstand im Rahmen des Elitenetzwerkstudiengangs Finanz- und Informationsmanagement (FIM). 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Commencing Date:
01.08.2015 
End of processing:
08.04.2016