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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Bienek, Tobias 
Titel:
Constrained Portfolio Optimization 
Titelzusatz:
A Solvency II Case Study 
Übersetzter Titel:
Portfolio Optimierung unter konvexen Beschränkungen 
Übersetzter Titelzusatz:
A Solvency II Case Study 
Abstract:
The global financial crisis of 2008/09 has let supervisory bodies around the world to establish increasingly complex regulatory regimes. The European Solvency II directive, which mandates a comprehensive risk management scheme for European (re)insurance undertakings, has emerged as one of the most prominent examples of such intentions. Solvency II, or more specifically its concept of Solvency Capital Requirements, imposes strict regulatory constraints on a (re)insurer's asset allocation strategy...    »
 
übersetzter Abstract:
Die globale Finanzkrise von 2008/09 hat weltweit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden dazu motiviert, zunehmend strengere und komplexere Regelwerke zur Stabilisierung des Finanzsystems durchzusetzen. Die europäische Solvency II Direktive, welche ein anspruchsvolles Rahmenwerk für das Risikomanagement europäischer (Rück-)Versicherer festlegt, ist ein prominentes Beispiel solcher Bestrebungen. Solvency II etabliert das Konzept von sogenannten Solvency Capital Requirements, welche (Rück-)Versicherer...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Betreuer:
Markus Wahl 
Jahr:
2015 
Hinweise:
Diese Masterarbeit entstand im Rahmen des Elitenetzwerkstudiengangs Finanz- und Informationsmanagement (FIM). 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Annahmedatum:
01.06.2015