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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Herold, Paul 
Titel:
Interpolation of Implied Volatilities via Chebyshev Interpolation 
Abstract:
In this thesis, we want to apply the method of Chebyshev interpolation to the computation of implied volatilities from option prices in the Black-Scholes model. At first, different existing inversion formulas and algorithms will be discussed to find a reference method for the computation at the interpolation points. A bivariate normalized Black-Scholes formula will be analyzed in particularly with respect to its limit behaviour. Based on the results, the domain of the implied volatility function...    »
 
übersetzter Abstract:
In dieser Arbeit wird die Anwendung der Chebyshev Interpolation auf die Berechnung impliziter Volatilitäten im Black-Scholes Modell behandelt. Zunächst wird ein Überblick über die wichtigsten bestehenden Ansätze zur Berechnung gegeben, um eine Methode zur Berechnung der Volatilitäten an den Interpolationspunkten zu bestimmen. Anschließend wird eine bivariate, normalisierte Black-Scholes-Formel in Hinblick auf das Grenz- verhalten analysiert. Auf diesen Ergebnissen aufbauend wird die Definitionsm...    »
 
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Betreuer:
Prof. Dr. Kathrin Glau 
Jahr:
2017 
Sprache:
en 
Sprache der Übersetzung:
de 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Bearbeitungsbeginn:
01.02.2017