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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Brück, Florian
Titel:
Clarke's Test For Non-Nested Model Comparison
Abstract:
We study the theoretical properties of the model comparison test, introduced by Clarke in [1]. First, we show that the proposed test statistic is not Binomial distributed, contrary to what has originally been stated. Second, we propose a corrected test statistic and derive its asymptotic Normal distribution under some regularity assumptions. Further, we propose two estimators for the asymptotic variance of the new test statistic. In a Monte Carlo simulation study, we verify the above distributio...     »
übersetzter Abstract:
Wir untersuchen die mathematischen Eigenschaften eines statistischen Tests zum Modellvergleich, der 2007 von Clarke in [1] vorgestellt wurde. Zuerst zeigen wir, dass die von Clarke vorgeschlagene Teststatistik nicht binomialverteilt ist, im Gegensatz zur Vermutung in [1]. Alternativ schlagen wir eine korrigierte Teststatistik vor und leiten ihre asymptotische Normalverteilung unter einigen Regularitätsannahmen her. Des Weiteren werden zwei Schätzer der asymptotischen Varianz dieser Teststatistik...     »
Aufgabensteller:
Min, Aleksey
Betreuer:
Fermanian, Jean-David
Jahr:
2019
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
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