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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit
Autor(en):
Jaser, Miriam
Titel:
Mathematische Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik
Übersetzter Titel:
Mathematical fundamentals of continuous-time finance
Abstract:
This bachelor thesis deals with the mathematical fundamentals of continuous-time finance. It starts with the introduction of Brownian motion being the central object of finance. Based on the first derivation by Einstein and the construction by Lévy, the most important features of Brownian motion are shown. Subsequently, the theory of stochastic calculus will be presented discussing the construction of the Ito integral, the derivation of the Ito formula and Girsanov's theorem in detail. Finally t...     »
übersetzter Abstract:
Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit werden die mathematischen Grundlagen der zeitstetigen Finanzmathematik behandelt. Ausgangspunkt ist dabei die Brownsche Bewegung als zentrales Objekt der Finanzmathematik. Aufbauend auf der ersten Herleitung durch Einstein und der Konstruktion durch Lévy, werden die wichtigsten Eigenschaften der Brownschen Bewegung gezeigt. Anschließend wird dann die Theorie der stochastischen Integration vorgestellt. Dabei wird vor allem auf die Konstruktion des Ito-Int...     »
Betreuer:
PD Dr. Aleksey Min
Gutachter:
PD Dr. Aleksey Min
Jahr:
2012
Jahr / Monat:
2012-08
Monat:
Aug
Sprache:
de
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
Annahmedatum:
15.08.2012
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