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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit 
Autor(en):
Birkenhauer, Björn 
Titel:
Latin Hypercube Sampling mit Abhängigkeiten: Eigenschaften und Anwendungen 
Abstract:
Im Zusammenhang mit Monte-Carlo-Simulationen ist Latin hypercube sampling (LHS) eine gut erforschte Methode zur Varianzreduktion des Schätzers. Ich analysiere mit Latin hypercube sampling mit Abhängigkeiten (LHSD) eine Methode, die LHS auf Anwendungsgebiete mit abhängigen Randverteilungen erweitert. Sie wurde zuerst von Stein [1987] vorgeschlagen und anschließend von Packham and Schmidt [2010] weiterentwickelt. Der LHSD-Schätzer ist konsistent und asymptotisch unverzerrt. Schlussendlich stelle i...    »
 
übersetzter Abstract:
In the context of Monte Carlo simulations, Latin hypercube sampling (LHS) is a wellstudied method to reduce the variance of the estimator. I analyse Latin hypercube sampling with dependence (LHSD), a method first suggested by Stein [1987] and further developed by Packham and Schmidt [2010], which extends LHS into a setting with dependent marginal distributions. I find that the LHSD estimator is consistent and asymptotically unbiased. In the final theoretical result the estimator is found to neve...    »
 
Betreuer:
Dr. Georg Mainik 
Gutachter:
Dr. Georg Mainik 
Jahr:
2014 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Annahmedatum:
01.12.2014