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Document type:
Bachelorarbeit 
Author(s):
Gyrock, Andreas 
Title:
Hierarchische Archimedische Copulas 
Abstract:
In dieser Arbeit geht es um Hierarchische Archimedische Copulas. Ziel der Arbeit ist es, explizite Lösungen für die Probleme, die bei der Konstruktion dieser Copulas auftreten, zu finden und zu interpretieren. Copulas sind multivariate Verteilungsfunktionen mit auf dem Einheitsintervall gleichverteilten eindimensionalen Randverteilungen, die verwendet werden können, um gemeinsame Verteilungen von Zufallsvariablen zu modellieren. Eine spezielle Gruppe von Copulas sind Archimedische Copulas, die d...    »
 
Translated abstract:
This thesis deals with Hierarchical Archimedian copulas. Goal of the thesis is to find and to interpret explicit solutions for problems that arise when constructing these copulas. Copulas are multivariate distribution functions with standard uniform distributed one dimensional margins. They can be used for modelling joint distributions of random variables. A special group of copulas are Archimedian copulas which are generated by specific functions, the Archimedian generators. In this thesis a cl...    »
 
Advisor:
Dr. Georg Mainik 
Referee:
Dr. Georg Mainik 
Year:
2014 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik 
Format:
Text