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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Will, Martin 
Titel:
Portfolio Insurance Strategies: Stop-Loss versus CPPI 
Übersetzter Titel:
Portfolio Absicherungs Strategien: Stopp-Loss versus CPPI 
Abstract:
Portfolio insurance strategies are investment strategies, which on the one hand enable the investor to participate in increasing stock prices and on the other hand limit the downside risk. In this thesis I will compare and analyze the investment strategies Stop-Loss and CPPI. For this I will focus on comparing them under stochastic dominance of the first three orders. Moreover I will compare them under Mean-variance and some other risk measures like Lower-Partial-Moments, Value at Risk and Retur...    »
 
übersetzter Abstract:
Portfolioabsicherungsstrategien sind Investitionsstrategien, die einerseits die Möglichkeit bieten an steigenden Kursen zu partizipieren und die andererseits auch eine gewisse Sicherheit vor einem Vermögensverlust bieten. In dieser Masterarbeit werde ich die Investmentstrategien CPPI und Stop-Loss analysieren und vergleichen. Dabei konzentriere ich mich besonders auf die Untersuchung von Stochastischer Dominanz erster bis dritter Ordnung. Darüber hinaus vergleiche ich sie auch unter Mean-Varianc...    »
 
Betreuer:
Dr. Peter Hieber 
Gutachter:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Jahr:
2015 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
02.03.2015