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Dokumenttyp:
Masterarbeit 
Autor(en):
Stosch, Maximilian 
Titel:
Copulas: Statistical estimation and goodness-of-fit tests 
Übersetzter Titel:
Copulas: Statistische Tests verschiedener Merkmale und Goodness-of-Fit Tests 
Abstract:
The purpose of this master's thesis is to discuss statistical solutions to the following problem: Given a multidimensional data sample, how can the associated copula be identified? In particular the focus lies on methods which need none or only few prior assumptions. Non-parametric estimation procedures and hypothesis tests for selected copula properties are presented. The discussion covers hypothesis tests for Archimedeanity, Exchangeability and Radial Symmetry, as well as estimators of concord...    »
 
übersetzter Abstract:
Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit statistischen Methoden, die zur Identifizierung der Copula eines Datensatzes beitragen. Im Besonderen werden Ansätze betrachtet, die keine oder nur wenige Annahmen benötigen. Folgende nichtparametrische Schätzverfahren und Hypothesentests verschiedener Copulaeigenschaften werden betrachtet: Hypothesentests auf Exchangeability, Radialsymmetrie und Archimedeanität, sowie Schätzverfahren für Konkordanzmaße und Tail Dependence Koeffizienten. Desweiteren werden...    »
 
Betreuer:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Gutachter:
Prof. Dr. Matthias Scherer 
Jahr:
2013 
Hochschule / Universität:
Technische Universität München 
Fakultät:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text 
Annahmedatum:
19.11.2013