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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Márton Eifert
Titel:
Time Series Models for Credit Default Swap Premia
Betreuer:
Claudia Klüppelberg
Gutachter:
Claudia Klüppelberg
Jahr:
2013
Quartal:
2. Quartal
Monat:
Mar
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
 BibTeX