User: Guest  Login
Original title:
Spectral Analysis of High-Frequency Continuous-Time ARMA Models 
Translated title:
Spektralanalyse hochfrequenter zeitstetiger ARMA Modelle 
Year:
2013 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.) 
Referee:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.); Fasen, Vicky M. (Prof. Dr.); Gantert, Nina (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik 
Controlled terms:
ARMA-Modell; Spektralanalyse Stochastik; Lévy-Prozess 
TUM classification:
MAT 634d; MAT 607d 
Abstract:
We consider high-frequency sampled continuous-time autoregressive moving average (CARMA) models driven by finite-variance zero-mean Lévy processes. An L²-consistent estimator for the increments of the driving Lévy process without order selection in advance is proposed if the CARMA model is invertible. In the second part, the underlying process of the CARMA model is chosen to be either a symmetric alpha-stable Lévy process or a symmetric Lévy process with finite second moments. In the doubly asym...    »
 
Translated abstract:
In dieser Arbeit werden statistische Fragen für hochfrequent beobachtete zeitstetige autoregressive Moving-Average (CARMA) Prozesse untersucht. Zunächst wird ein L²-konsistenter Schätzer für die Zuwächse des zugrundeliegenden Lévy-Prozesses konstruiert. Im zweiten Teil der Arbeit werden auch alpha-stabile CARMA Modelle analysiert. Konvergenzresultate für verschiedene Periodogramm-Versionen werden gezeigt und daraus ein konsistenter Schätzer für die normalisierte rationale Transferfunktion hergel...    »
 
Oral examination:
20.03.2013 
File size:
1264090 bytes 
Pages:
138 
Last change:
27.11.2013