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Originaltitel:
Spectral Analysis of High-Frequency Continuous-Time ARMA Models 
Übersetzter Titel:
Spektralanalyse hochfrequenter zeitstetiger ARMA Modelle 
Jahr:
2013 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Stelzer, Robert (Prof. Dr.); Fasen, Vicky M. (Prof. Dr.); Gantert, Nina (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
Schlagworte (SWD):
ARMA-Modell; Spektralanalyse Stochastik; Lévy-Prozess 
TU-Systematik:
MAT 634d; MAT 607d 
Kurzfassung:
We consider high-frequency sampled continuous-time autoregressive moving average (CARMA) models driven by finite-variance zero-mean Lévy processes. An L²-consistent estimator for the increments of the driving Lévy process without order selection in advance is proposed if the CARMA model is invertible. In the second part, the underlying process of the CARMA model is chosen to be either a symmetric alpha-stable Lévy process or a symmetric Lévy process with finite second moments. In the doubly asym...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit werden statistische Fragen für hochfrequent beobachtete zeitstetige autoregressive Moving-Average (CARMA) Prozesse untersucht. Zunächst wird ein L²-konsistenter Schätzer für die Zuwächse des zugrundeliegenden Lévy-Prozesses konstruiert. Im zweiten Teil der Arbeit werden auch alpha-stabile CARMA Modelle analysiert. Konvergenzresultate für verschiedene Periodogramm-Versionen werden gezeigt und daraus ein konsistenter Schätzer für die normalisierte rationale Transferfunktion hergel...    »
 
Mündliche Prüfung:
20.03.2013 
Dateigröße:
1264090 bytes 
Seiten:
138 
Letzte Änderung:
27.11.2013