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Originaltitel:
Systemic Risk, Systemic Importance and Banking Sector Risk Contagion Dependencies 
Übersetzter Titel:
Systemisches Finanzmarktrisiko, systemrelevante Banken und Bankensektor Risiko Dependenzen 
Jahr:
2012 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
Betreuer:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Rudolph, Bernd (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
WIR Wirtschaftswissenschaften 
Schlagworte (SWD):
Kreditmarkt; Risikoanalyse 
TU-Systematik:
WIR 175d 
Kurzfassung:
The 2007-2009 financial crisis rigorously exposed the relevance of systemic risk and systemically important financial institutions (SIFIs) for financial market stability. While both notions are ubiquitous in the analysis of the financial crisis and in the discourse on banking sector regulation, there is still no consensus on adequate measurement approaches. In this thesis we develop the ‘expected systemic shortfall’ (ESS) methodology which facilitates both the measurement of aggregate systemi...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Die 2007-2009 Finanzkrise hat die Relevanz von systemischem Risiko im Finanzmarkt sowie systemrelevanter Banken für die Finanzmarktstabilität gezeigt. In dieser Dissertation wird eine auf Kapitalmarkdaten basierende Methodik, der ‚Expected Systemic Shortfall‘ (ESS) Indikator, zur Messung von systemischem Risiko und Beurteilung von Systemrelevanz entwickelt. Die Methodik wird empirisch im globalen und regionalen Kontext angewendet. Überdies haben die Finanz- und Staatsschuldenkrise die Interde...    »
 
Mündliche Prüfung:
25.06.2012 
Dateigröße:
7601199 bytes 
Seiten:
256 
Letzte Änderung:
31.08.2012