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Originaltitel:
Stochastic valuation of energy investments 
Originaluntertitel:
important aspects for simulation and real option valuation 
Übersetzter Titel:
Stochastische Bewertung von Energieinvestitionen 
Übersetzter Untertitel:
wichtige Aspekte zur Simulations und Realoptionen-Bewertung 
Jahr:
2012 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
Betreuer:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Hamacher, Thomas (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
WIR Wirtschaftswissenschaften 
Stichworte:
Monte Carlo Simulation, Model Complexity, Real Option Valuation, Electricity Price Modeling 
TU-Systematik:
ERG 020d; WIR 170d; MAT 900d 
Kurzfassung:
Starting with the liberalization of electricity trading one decade ago, electricity markets have grown in importance. However, the non-storability of it leads to problems with modeling and pricing it as well as requires more complex methods to value investments. This dissertation shows a model for electricity that incorporates mean-reversion, stochastic volatility, and price spikes. Based on that, the dissertation analyzes important aspects for the valuation of investments by simulation and r...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Beginnend mit der Liberalisierung des Stromhandels vor einem Jahrzehnt haben Strommärkte an Bedeutung gewonnen. Allerdings führt die Nicht-Lagerfähigkeit zu Problemen bei der Modellierung und Preisfindung, sowie erfordert komplexere Methoden zur Bewertung von Investitionen. Diese Dissertation zeigt ein Modell für Strom welches Mean-Reversion, stochastischer Volatilität und Preissprünge modellierung. Auf dieser Basis analysiert die Dissertation wichtige Aspekte für die Bewertung von Investition...    »
 
Mündliche Prüfung:
30.10.2012 
Dateigröße:
4140062 bytes 
Seiten:
218 
Letzte Änderung:
21.04.2015