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Original title:
Stochastic processes beyond semimartingales with application to interest rates, credit risk and volatility modeling 
Translated title:
Stochastische Prozesse außerhalb der Semimartingal-Klasse mit Anwendung auf Zins-, Kreditrisiko- und Volatilitätsmodellierung 
Year:
2012 
Document type:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Referee:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Kühn, Christoph (Prof. Dr.); Bender, Christian (Prof. Dr.) 
Language:
en 
Subject group:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
Abstract:
The first part of this thesis analyses the conditional distributions of fractional processes like fractional Brownian motion (fBm) and (multivariate) Molchan-Golosov fractional Lévy processes (MG-fLps) which will be introduced by Molchan-Golosov kernels. Using a simple prediction formula for the conditional expectation of a fBm and its Gaussianity, the conditional characteristic function of fBm and related processes (like fractional analogies of prominent affine processes including fra...    »
 
Translated abstract:
Der erste Teil dieser Dissertation analysiert die bedingten Verteilungen fraktionaler Prozesse, wie der fraktionalen Brownschen Bewegung und der (multivariaten) fraktionalen Lévy Prozesse, welche über Molchan-Golosov Kerne eingeführt werden. Mithilfe einer Formel für die bedingte Erwartung der fraktionalen Brownschen Bewegung und klassischen Eigenschaften der Gaussverteilung wird die bedingte charakteristische Funktion der fraktionalen Brownschen Bewegung und verwandter Prozesse (wie f...    »
 
Oral examination:
26.03.2012 
File size:
1381045 bytes 
Pages:
188 
Last change:
12.04.2012