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Originaltitel:
Stochastic processes beyond semimartingales with application to interest rates, credit risk and volatility modeling 
Übersetzter Titel:
Stochastische Prozesse außerhalb der Semimartingal-Klasse mit Anwendung auf Zins-, Kreditrisiko- und Volatilitätsmodellierung 
Jahr:
2012 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.) 
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Kühn, Christoph (Prof. Dr.); Bender, Christian (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften 
Kurzfassung:
The first part of this thesis analyses the conditional distributions of fractional processes like fractional Brownian motion (fBm) and (multivariate) Molchan-Golosov fractional Lévy processes (MG-fLps) which will be introduced by Molchan-Golosov kernels. Using a simple prediction formula for the conditional expectation of a fBm and its Gaussianity, the conditional characteristic function of fBm and related processes (like fractional analogies of prominent affine processes including fra...    »
 
Übersetzte Kurzfassung:
Der erste Teil dieser Dissertation analysiert die bedingten Verteilungen fraktionaler Prozesse, wie der fraktionalen Brownschen Bewegung und der (multivariaten) fraktionalen Lévy Prozesse, welche über Molchan-Golosov Kerne eingeführt werden. Mithilfe einer Formel für die bedingte Erwartung der fraktionalen Brownschen Bewegung und klassischen Eigenschaften der Gaussverteilung wird die bedingte charakteristische Funktion der fraktionalen Brownschen Bewegung und verwandter Prozesse (wie f...    »
 
Mündliche Prüfung:
26.03.2012 
Dateigröße:
1381045 bytes 
Seiten:
188 
Letzte Änderung:
12.04.2012